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为分析一国经常账户恶化是否会加大国内资产价格波动，本文在Obstfeld & Rogoff （1996）（简称“OR，1996”） 相关模型与风险资产定价模型的基础上，构建了理论框架，并以G20 成员为样本，采用动态面板回归与时变参数向量自回归（TVP- VAR）方法进行了实证研究。结果表明：首先，2008 年全球金融危机后，经常账户恶化不仅导致G20 成员整体资产价格下跌，而且增强了国内风险资产...
张明 2021年05月20日
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张晓晶 2021年05月19日
杨涛 2021年05月18日
阎建军 2021年05月14日
阎建军 2021年05月13日